Mnożnik Ruch Średnia Perl

Z wektorem wagi mam na myśli wektor z odważnikami, które trzeba pomnożyć obserwacje w oknie, które przesuwa się nad Twoimi danymi, więc jeśli te produkty zostaną dodane razem, zwraca wartość EMA po prawej stronie okna. ważona średnia ruchoma wzór dla znalezienia wektora wagi wynosi 1 n suma 1 n w kodzie R Ta seria długości n dodaje do 1 Dla n 10 będzie to 0 01818182 0 03636364 0 05454545 0 07272727 0 09090909 0 10909091 0 12727273 0 14545455 0 16363636 0 18181818.je liczby od 1 do 10 55, z 55 sumą liczb od 1 do 10. Jak obliczyć wektor wagi dla wykładniczej średniej ruchomej EMA długości n. if n jest długością okna, a następnie alpha -2 n 1 i i -1 n, więc EmaWeightVector - alfa 1-alfa 1- i. Jest to poprawne. Chociaż EMA nie jest naprawdę ograniczony do okna z początkiem i końcem, nie powinno się zwiększać wagi do 1 podobnie jak w przypadku LWMA. Thanks Jason, wszelkie wskazówki, jak przybliżyć filtr EMA do dowolnej żądanej strony recision przez przybliżenie go za pomocą wystarczająco długiego filtra FIR Z tamtego skryptu perl uczyniłem obraz wektora ciężaru EMA, ale nie rozumiem go, jeśli ustawisz liczbę wagi na 15, dlaczego jest 20 czerwonych prętów zamiast 15 MisterH 19 grudnia w 22 40. Inwestycje w bankowość w ruchu Ruchome średnie SMA, EMA, MACD. Jest to strona referencyjna tego, co wiem o przenoszeniu średnich inwestycji na giełdzie. Obejmuje to proste średnie kroczące średnie kroczące i sposób wykorzystania tych danych do wsparcie kupna i sprzedaży zapasów Ja również dotykać na MACD. In generalnie wierzę w Warren Buffett stylu inwestowania, gdzie you. Think o zakupie akcji, jakbyś zamierzał kupić całą firmę. Opierasz decyzję o zakupie na wartość akcji. Kiedy to zrobisz, trzymasz czas na zawsze. Teoria polega na tym, że czasami akcje spadną na giełdę, a kiedy jego cena osiągnie pewien niski punkt, staje się wartość do zakupu Możesz myśleć o tej strategii jak kupowanie nowego samochodu Jeśli kupisz nowy samochód, gdy jest on po raz pierwszy wprowadzony, a model jest bardzo popularny, dealer będzie musiał dużo pieniędzy na to odwrotnie, jeśli poczekasz i kupisz ten model 11 miesięcy później kiedy następny nowy model wkrótce wyjdzie, będziesz mógł kupić ten sam samochód za znacznie niższą cenę. Wspominam o tym, ponieważ zamierzam pisać o średnich ruchach i średnich krokach nie ma nic wspólnego z stylem Warren Buffett Inwestowanie Średnia ruchoma może być dobra dla osób, które wykonują wiele transakcji, a także mogą być wykorzystane do określenia cen sufitów i podłóg Ważnym pomysłem jest to, że cena podłogi stada za pomocą średniej ruchomej może zostać użyta do ustawienia stop loss na akcje. Ponieważ ogólnie postępuj zgodnie z Buffett stylu inwestowania I don t używać ruchomych średnich jako główne narzędzie, ale lubię wiedzieć, jak one działają i używam je jako sposób na wspieranie innych moich badań Ostatnio że są ładne, ponieważ mogę spojrzeć na kilka outpu t od Finviz lub innych witryn i zobacz, że 20-dniowa SMA na akcje to 2 8 To mi mówi w skrócie, że cena akcji wzrasta. Ponieważ nie używam wiele średnich kroczących, ta strona nie jest całkowicie dokładna Zobacz stronę Investopedia I link do więcej informacji To jest tylko strona przypomnienia dla mnie. Pozwalało to na to tło, o tym, co wiem o przenoszeniu średniej. Określenie Co to jest Simple Moving Average SMA. Z kilkoma zmianami przeze mnie, Investopedia definiuje SMA w ten sposób Ta prosta średnia ruchoma SMA jest średnią arytmetyczną, którą oblicza się przez dodanie ceny zamknięcia zabezpieczenia przez wiele okresów czasu, a następnie podzielenie tej liczby przez liczbę okresów Krótkoterminowe krótkoterminowe reagują szybko na zmiany w cenie bazowej, podczas gdy długoterminowe średnie są powolne do reagowania. Po ich podaniu Innymi słowy, jest to średnia cena akcji w określonym okresie czasu Należy zauważyć, że równe wagi są podawane do każdej dziennej ceny. SMA jest że daje ona taką samą wagę wszystkim cenom użytym do obliczenia jego wartości Więc w 20-dniowym SMA, cena akcji od 20 dni temu ma taką samą wagę jak cena wczoraj W niektórych celach jest bardziej użyteczna, jeśli ostatnia cena ma wyższą wagę więcej wartości, a w rezultacie ludzie wymyślili EMA. Definicja Co to jest średnia ruchoma wydzielona EMA. Ta strona Investopedia opisuje EMA w ten sposób Wyższa średnia ruchoma EMA jest rodzajem średniej ruchomej podobnej do prostej średniej ruchomej , z tą różnicą, że im większa jest waga danych najnowszych. Następnie dodajemy ten typ średniej ruchomej reaguje szybciej niż ostatnie zmiany cen niż SMA 12 i 26-dniowe EMA są najpopularniejszymi krótkoterminowymi średnimi i są używane do tworzenia wskaźników, takich jak średnia ruchoma MACD i oscylator procentowy PPO. EMA w porównaniu do SMAs. EMAs reagują szybciej niż zmiany SMA. Zalety średnich kroczących MA. Ogólne zalety wartości MA e ich przyczyny. Zapewniają, że krótkoterminowe SMAs od 5 do 20 dni pokazują krótkoterminowe trendy, a długookresowe SMA 20 do 200 dni pokazują długoterminowe tendencje. MA wskazuje na wzrost cen akcji lub bull. A spadający MA wskazuje spadek ceny spadku lub niedźwiedziej. Nie długie SMA może pokazać poparcie dla jak najniższej ceny akcji powinny teoretycznie być, tj. Jej floor. Other narzędzia, które będę wyjaśnić wkrótce , w tym przecięcia, sufity i podłogi. Wady wykorzystania ruchomych średnich. Przed przystąpieniem do używania średnich kroczących w celu kupna i sprzedaży zapasów ważne jest, aby wiedzieć, że mają pewne wady. Są oparte wyłącznie na historycznych trendach danych nie bardzo przewidywalne. Są tylko dobre z silnymi trendami, które idą w górę lub w dół Nie są użyteczne, gdy cena akcji idzie na boki. Możesz uzyskać fałszywe wyniki, zwłaszcza przyglądając się krótszym ramkom czasowym. Oświadczenia te będą miały sens Wytłumaczę jak handlarze używają średnich ruchów. Użyć Wyświetlanie trendów. Małe średnie mogą być użyte do pokazania trendów Ich wartość w tym względzie jest taka, że ​​wygładzają hałas, gdy zapas jest trochę lotny. Użyj kupna i sprzedaży sygnałów rozjazdów i trendów. Ręczna crossover. Some inwestorzy używają średnich ruchów, aby szukać sygnałów kupna i sprzedaży W najprostszej formie, gdy cena akcji codziennie przekracza lub poniżej średniej ruchomej, nazywa się to krzyżem cen i może wskazywać na sygnał kupna. Kiedy kurs akcji się porusza poniżej średniej ruchomej, może wskazywać czas na sprzedaż. Kiedy cena akcji wzrośnie powyżej średniej ruchomej, może wskazywać czas na zakup. Kiedy przechodzi się wiele ruchomej średniej. Innym sygnałem jest krótkotrwała średnia ruchoma przecina się długoterminowej średniej ruchomej. Kiedy krótszy krzyżyk przekracza dłuższą MA, jest to sygnał kupna i jest oznaczony jako złoty krzyż. Kiedy krótsza MA przecina poniżej dłuższej MA, jest to sygnał sprzedaży i jest oznaczony krzyż śmiertelny. Trzy znak SMA als. Ten przykład z Yahoo Finance dla Volkswagena pokazuje trzy sygnały SMA i jak ich crossovers mogłyby być używane do kupowania i sprzedaży VLKAY Należy zauważyć, że zazwyczaj używam czerwonego koloru, aby pokazać najkrótszy czas ramki jest gorący, żółty kolor dla medium - term i niebieski kolor dla najdłuższego okresu, w którym jest cool. SMA sygnał vs sygnał EMA. Ten drugi przykład pokazuje, jak wygląda SMA-20 w porównaniu do EMA-20 dla VLKAY. Jak wspomniałem, nie t tak naprawdę kupuję zapasy w ten sposób, więc nie jestem ekspertem w tym, jaki okres jest najlepszy Na przykład, może być lepiej używać krótkiej EMA 20 dni w porównaniu z dłuższym SMA 50 dni. Akcje są uważane za w górę, gdy aktualna cena jest powyżej średniej ruchomej, a b średnia jest nachylona ku górze. Użyj Pułapów i pułapów nośności i podpór. Strona Investopedia zawiera te definicje wsparcia i oporu w odniesieniu do przenoszenia średnich. Wsparcie jest ustalane, gdy cena jest tendencja w dół Jest punkt, w którym presja sprzedaży subsides i nabywcy są gotowi wejść Innymi słowy, podłoga jest ustalona. Reistance występuje, gdy cena jest tendencyjna w górę Nie ma sensu, gdy siła nabywcza maleje, a sprzedający krok w To jest sufit. The teorii jest, że zapasy będą zwykle odbijają się od podłogi lub sufitu, ale ważne jest, aby wiedzieć, że to nie zawsze przypadek 200-dniowy SMA wydaje się być używany powszechnie jako sufit i piętro. Use Stock screener. Over ostatnich kilku miesięcy używałem średnie kroczące jako zapas z witryną internetową Ten obraz pokazuje, w jaki sposób Barchart pokazuje VLKAY już teraz 24 kwietnia 2017 roku. Jak widać, Barchart pokazuje różne sygnały na jednym koncie. Osobiście nie kupuję ani nie sprzedaję niczego, patrząc na to jedna strona, ale używam go jako sygnału, lub screener Volkswagen jest na moim radarze, ponieważ okazało się, że są cheaters na ich testów emisji latem ubiegłego roku, który przechylił ich zapas Tak moje obecne interesy będą. Wszystkie ceny akcji wróć. Jeśli więc, czy to wraca nie w. Ten sygnały dają mi podpowiedź w odniesieniu do tego drugiego pytania. Moving Średnia konwergencji Divergence MACD. Quick summary. I don t używać MACD bardzo często, a ja nie jestem ekspertem w użyciu, ale oto kilka szybkich nut. When MACD jest dodatni, średnia krótkoterminowa jest wyższa od długiej średniej Średnia wskazuje, że cena dynamiki wzrostu wzrasta. Negatywna wartość wskazuje bieżący pęd jest w dół. Zastosowanie powyżej zera może oznaczać kupno, a ruch poniżej zera może oznaczać sprzedaż. MACD może być również używany z linią sygnału, ale nie używałem tego jeszcze. MACD szczegóły. MACD jest bardziej skomplikowane niż przy użyciu prostych średnich ruchomych, ale gdy już zrozumiesz, pomaga pokazać trendy lepiej szybciej niż średnie ruchy ja jestem nie jestem ekspertem MACD, ponieważ generalnie nie robię transakcji opartych na tych teoriach, po prostu używam ich do wspierania innych moich badań. Strona Investopedia definiuje MACD, podobnie jak ten MACD jest trendowym wskaźnikiem momentum wskazującym na związek między dwoma średnimi ruchoma cen MACD jest zwykle obliczany przez odjęcie 26-dniowej średniej ruchowej EMA z 12-dniowej EMA. Strona Investopedia opisuje to trochę lepiej Koncepcja MACD jest dosyć prosta Zasadniczo oblicza różnicę pomiędzy instrumentami 26-dniowe i 12-dniowe wykładnicze średnie kroczące EMA Z dwóch średnich ruchów, które tworzą MACD, 12-dniowa EMA jest oczywiście szybsza, a 26-dniowa wolniej. Na wykresie MACD , dziewięciodniowa EMA samej MACD jest również wykreślana i działa jako czynnik wyzwalający dla decyzji kupna i sprzedaży MACD generuje sygnał uparty, gdy przemieszcza się powyżej jego własnej dziewięciodniowej EMA i wysyła znak sprzedaży, przesuwa się poniżej dziewięciodniowej EMA. You naprawdę trzeba spojrzeć na wykresy, aby zrozumieć MACD, więc proponuję spojrzeć na te dwa linki. Więcej informacji od pierwszego linku. Crossovers - Kiedy MACD spada poniżej linii sygnału, jest to nieznaczny sygnał wskazujący, że może być czas na sprzedaż Co niewspółmiernie, gdy MACD wzrasta powyżej linii sygnałowej, wskaźnik daje sygnał uparty, co sugeruje, że cena danego składnika aktywów prawdopodobnie będzie wzrastać. Wielu przedsiębiorców czeka na potwierdzony krzyż powyżej linii sygnałowej, zanim wejdzie w pozycję, której należy unikać robi się fałszywe lub wprowadza się do pozycji zbyt wcześnie, jak pokazano na pierwszej strzałce. Divergence - Gdy cena bezpieczeństwa różni się od MACD To sygnalizuje koniec obecnej tendencji. Prosty wzrost - Kiedy MACD wzrasta dramatycznie, krótsza średnia ruchoma odejmuje od długoterminowej średniej ruchomej - jest to sygnał, że zabezpieczenie jest wykupione i wkrótce powróci do normalnego poziomu. Popularność MACD wynika głównie z jego zdolności do szybkiego dostrzeżenia wzrostu krótkoterminowych Moment obrotowy. Wielu przedsiębiorców będzie pilnowało krótkoterminowej średniej ruchomej, aby przekroczyć długoterminową średnią ruchliwą i wykorzystać do tego, aby sygnalizować wzrost tempa. Ten uparty przejazd sugeruje, że cena ma ostatnio rosły szybciej niż w przeszłości, więc jest to wspólny znak kupna technicznego. Patrząc na wykres na tym ogniwie Zwróć uwagę, jak średnice ruchu odbiegają od siebie na rysunku 1, gdy siłę pędu wzrasta MACD miało zysk z tej rozbieżności, analizując różnicę między dwoma średnicami ruchu wykładniczego, a konkretnie wartość dla długoterminowej średniej ruchomej odejmuje się od średniej krótkoterminowej, a wynik jest wykreślony na wykresie Równanie dla każdego dnia EMA12 - EMA26.Za dodatnia wartość MACD, utworzona, gdy średnia krótkoterminowa jest wyższa niż dłuższa średnia wartość jest wykorzystywana do sygnalizowania wzrostu tempa wzrostu Wartość ta może sugerować, że podmioty gospodarcze mogą chcieć powstrzymać się od krótkich pozycji, dopóki sygnał nie sugeruje, że jest to właściwe Z drugiej strony, spadające ujemne wartości MACD sugerują, że trendu staje się coraz silniejszy i że może nie być najlepszym momentem na zakup. Stało się normą, aby wytworzyć oddzielną średnią ruchliwą obok MACD, która służy do wygenerowania wyraźnego sygnału przesunięcia momentu. MACD advant wiek. Znaczenia są łatwo interpretowane. Można włączyć do dowolnej krótkoterminowej strategii handlowej. Pomaga handlowcom zapewnić, że kierunek krótkoterminowy działa na ich korzyść. MACD wady. Nieprawdziwe pozytywne, co to na stronie Investopedia nazywa efekt whipsaw. TA - Lib Technical Analysis Biblioteka. CC Dokumentacja API. Pre-skompilowana wersja tych bibliotek jest częścią pakietu MSVC Jeśli chcesz zbudować własne biblioteki statyczne, makefile można znaleźć w ta-lib c make ENV win32 msvc Te pliki makr MSVC działa również z programem Visual Studio 2005. ENV to 3-litrowe podkatalogi cmd, cmr, csd, csr, cdd i cdr umożliwiające wybór standardowego środowiska wykonawczego biblioteki dla Twojej aplikacji Wystarczy wpisać nmake lub nmake A, aby zbudować wszystkie cele Wygenerowane cele zostaną znalezione w ta-lib c lib i ta-lib c bin. Aby odbudować od nowa zrobić nmake clean a następnie nmake again. Aplikacja bez debugowania info to wersja zoptymalizowana pod kątem Nie mogą być śledzone do debugowania though. Visual Studio 2005 rzut pliki ct można znaleźć w pliku ta-lib c ide vs2005.Jeśli okaże się, że błędy łącza w systemie Windows są błędne, sprawdź, czy karta Generator kodu dziennika jest używana przy użyciu biblioteki bibliotek statycznych. Błędy łącza będą wyświetlane, jeśli Twoja aplikacja nie łączy się z wininetem i odbc32 Są one dostarczane z MSVC i Borland i powinny znajdować się w systemie. Nazwa jak w przypadku Microsoft Visual C, z wyjątkiem Makefile znajdują się w ta-lib c, aby ENV win32 borland i bibliotekę cdd i cdr static nie są dostępne. Zrób wykonanie Borland zamiast Microsoft nmake. To zbudować od podstaw, czyścić czyste Jest to konieczne szczególnie, jeśli przełączasz się między Borland i kompilator MSVC, ponieważ pliki formatu obiektów różnią się COFF MSFT, OMF Borland. The SVN repozytorium i pakiety Win32 zawierają wiele makefile generowane na wielu platformach, w tym Linux Makefile znajdują się w ta-lib c tworzą enV linux g. ENV to 3-literowe podkatalogi cmd, cmr, csd, csr umożliwiające wybór n Środowisko rozwoju mające zastosowanie do twojego zastosowania Zobacz sekcję 2 1 Typ dysku cdd i cdr nie dotyczy Linux. Just type make clean i make build wszystkie cele Wygenerowany cel zostanie znaleziony w ta-lib c lib i ta-lib c bin. Musisz połączyć się z trzema statycznymi bibliotekami ta-streszczenie, ta-func i ta-kommon. Pobierz pakiet kodu źródłowego i wykonaj następujące czynności jako root. Konfiguracja make make install. TA-Lib znajduje się w jednej wspólnej bibliotece o nazwie libta-lib nazwa będzie się różnić w zależności od platformy Dzięki połączeniu gcc, używając przełącznika lta-lib. When budując pełne drzewo źródłowe, aplikacja taregtest utworzony w katalogu bin bin-ta-lib Jest to zestaw testów, w celu sprawdzenia, czy biblioteka, którą skompilowano, zachowywała się zgodnie z oczekiwaniami w Twoim środowisku. Podczas kompilacji bibliotek TA-Lib sugeruje się ponowne uruchomienie taregtest Połączenie internetowe jest wymagane, ponieważ pobieranie danych sieciowych jest badaną cechą. Make sure TAInitialize był wywoływany raz i tylko raz przed jakimkolwiek innym funkcjom API. Każdy funkcja TA może być bezpośrednio nazywana użytkownikiem, który chciałby zintegrować funkcje TA bez wcześniejszego znajomość ich parametrów, należy rozważyć interfejs warstwy abstrakcji. Kod źródłowy wszystkich funkcji TA znajduje się w ta-lib c src tafunc. Direct call może być dokonany przez interfejs zdefiniowany w ta-lib c tafunc h. All funkcje TA są prostą funkcją matematyczną Użytkownik dostarcza dane wejściowe z tablicą, a funkcja po prostu zapisuje dane wyjściowe w wywoływanej tablicy wyjściowej Funkcje TA NIE dzielą miejsca na rozmówcę Liczba danych na wyjściu NIGDY nie przekroczy liczby elementów wymagających obliczenia przy pomocy startIdx i wyjaśniono poniżej endIdx. Poniżej przedstawiono przykładową analizę funkcji TAMA pozwalającą na obliczenie prostej średniej ruchomej. Kod TAMA int startIdx, int endIdx, const double inReal, int optInTimePeriod, int optInMAType, int outBegIdx, int outNbElement, double outReal. At przede okazuje się, że istnieje wiele parametrów, ale nie zniechęcaj, wszystkie funkcje są spójne i mają taką samą strukturę parametrów Parametry są dostarczane w 4 sekcjach . Wyjście zostanie obliczone tylko dla zakresu określonego przez startIdx na endIdx. One lub więcej danych wejściowych są następnie określone W tym przykładzie jest tylko jedno wejście Wszystkie wejścia pa nazwa rameter rozpoczyna się od in. zero lub dodaje się więcej opcjonalnych wejść W tym przykładzie są 2 opcjonalne wejścia Te parametry pozwalają na dokładne dostrojenie funkcji Jeśli nie obchodzi się konkretnego optIn tylko określ TAINTEGERDEFAULT lub TAREALDEFAULT w zależności od typu. One lub więcej wyjść są w końcu określone W tym przykładzie jest tylko jedno wyjście, które jest outReal parametry outBegIdx i outNbElement są zawsze określone raz przed listą wyjść. Ta struktura parametrów daje dużo elastyczności, aby funkcja obliczyć tylko część wymagane dane Jest nieco skomplikowane, ale pozwala wymagającemu użytkownikowi efektywnie zarządzać pamięcią i przetwarzaniem procesora. Powiedzmy, że chcesz obliczyć 30-dniową średnią ruchliwą przy użyciu cen zamknięcia Funkcja wywołania może wyglądać następująco. Na ważny aspekt wyjścia są outBeg i outNbElement Nawet jeśli został obliczony dla całego zakresu od 0 do 399, średnia ruchoma nie jest ważna do 30 dnia W konsekwencji, outBeg będzie wynosiła 29 zero zera a OutNebElement będzie wynosiła 400-29 371 Znaczenie jest ważne tylko 371 elementów wyjściowych, które można obliczyć dopiero od 30-tego elementu wejścia. Jako alternatywę na przykład, jeśli chciałbyś obliczyć tylko w przedziale 125-225 z startIdx i endIdx, outBeg będzie wynosić 125 i outNbElement będzie wynosi 100, a minimum 30 wymaganych nie jest problemem, ponieważ dysponujemy 125 cenami zamknięcia przed rozpoczęciem żądany zakres Jak już wiesz, tablica wyjściowa zostanie zapisana tylko dla pierwszych 100 elementów Pozostała część pozostanie nienaruszona. Oto inny przykład W tym przypadku chcemy obliczyć 14-krotną średnią ruchliwą średnią tylko dla 1 ceny bar w szczególności powiedzieć ostatni dzień 300 bar ceny. W tym przykładzie outBeg będzie 299, outNbElement będzie 1, a tylko jedna wartość zostanie napisane na zewnątrz. W przypadku, gdy nie masz wystarczających danych, aby nawet w stanie obliczyć co najmniej jedna wartość, outNebElement będzie równa 0 i wartość OutBeg będzie ignorowana. Jeśli wejście i wyjście funkcji TA jest tego samego typu, wywołujący może ponownie użyć buforu wejściowego do przechowywania jednego z wyjść funkcji TA Następujący przykład będzie działał. Oczywiście wejście jest nadpisane, ale ta zdolność zmniejsza potrzeby tymczasowej alokacji pamięci dla pewnej aplikacji Możesz przyjąć, że ta zdolność jest prawdziwa dla wszystkich funkcji TA. Jest ważne, że tablica wyjściowa jest wystarczająco duża można znaleźć jedną z następujących metod przydatnych do określenia wielkości alokacji wyjściowej Wszystkie te metody są spójne i działają ze wszystkimi funkcjami TA.